Сравнение CORD с MSDD
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CORD и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у MSDD с доходностью -48.72%.
CORD
- 1 день
- 10.23%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -84.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.55% | 53.14% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 176.30% |
Correlation
The correlation between CORD and MSDD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. MSDD — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSDD
Сравнение CORD c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и MSDD
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -84.91% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -68.63% | -23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -31.26% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и MSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.33% | 140.94% | +44.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.33% | 138.85% | +46.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.33% | 138.85% | +46.48% |
Сравнение комиссий CORD и MSDD
И CORD, и MSDD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и MSDD
Ни CORD, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and MSDD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORD and MSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.
CORD and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CORD и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор