PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с SPUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Over the past 5 years, COR returned 20.67%/yr vs 16.50%/yr for SPUS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 11.18%.

COR

1 день
1.75%
1 месяц
9.07%
С начала года
-18.24%
6 месяцев
-18.70%
1 год
-3.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
20.67%
10 лет*
17.08%

SPUS

1 день
-3.72%
1 месяц
1.92%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.23%
1 год
34.85%
3 года*
23.27%
5 лет*
16.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COR
Cencora Inc.		-18.24%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%3.24%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		11.18%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between COR and SPUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.21

The correlation between COR and SPUS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

COR vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.39

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.13

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.29

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

14.02

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.39

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.33

Просадки

Сравнение просадок COR и SPUS

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-30.80%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-10.66%

-21.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-22.82%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-28.06%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-4.82%

-21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-6.20%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

2.49%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и SPUS

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.46%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.88%

11.53%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

14.68%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.29%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

21.32%

+6.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и SPUS

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SPUS в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.85%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.54%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COR and SPUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (7.06%) compared to SPUS (5.46%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs SPUS's -30.80%.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор