Сравнение COR с RTX
COR (Cencora Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 17.47% против 15.68% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам COR и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between COR and RTX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between COR and RTX shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
RTX:
$250.45B
COR:
$13.07
RTX:
$5.34
COR:
21.55
RTX:
34.39
COR:
10.24
RTX:
1.37
COR:
0.17
RTX:
2.76
COR:
16.20
RTX:
3.78
COR:
$328.68B
RTX:
$90.37B
COR:
$11.66B
RTX:
$18.27B
COR:
$3.64B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. RTX — Ранг доходности на риск
COR
RTX
Сравнение COR c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.68 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.55 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и RTX
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -55.14% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -19.32% | -13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -29.48% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -32.84% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -51.98% | +19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -13.13% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -13.03% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 7.10% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и RTX
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.72% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 18.40% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 24.26% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 23.94% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 27.77% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и RTX
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и RTX
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
COR and RTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор