Сравнение COPZ с RDIV
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. COPZ is actively managed, while RDIV is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам COPZ и RDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -28.95% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 4.33% |
Correlation
The correlation between COPZ and RDIV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. RDIV — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDIV
Сравнение COPZ c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и RDIV
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, примерно равная максимальной просадке RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -49.97% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -2.54% | -38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -5.84% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и RDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.79% | 13.41% | +97.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.79% | 17.48% | +93.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 21.89% | +88.90% |
Сравнение комиссий COPZ и RDIV
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и RDIV
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.72% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and RDIV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
RDIV has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while RDIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.39% for RDIV.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор