Сравнение COPZ с COPJ
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both Copper funds. COPZ is actively managed, while COPJ is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- 37.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и COPJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -11.19% |
Correlation
The correlation between COPZ and COPJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. COPJ — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPJ
Сравнение COPZ c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и COPJ
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -32.28% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -26.05% | -20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -12.02% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и COPJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 45.03% | +66.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 35.71% | +75.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 35.71% | +75.61% |
Сравнение комиссий COPZ и COPJ
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и COPJ
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.96% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, COPZ and COPJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.00% for COPZ.
They also come from different issuers: Defiance and Sprott. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор