Сравнение COPX с TGB

С начала года, COPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у TGB с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям TGB по среднегодовой доходности: 21.11% против 28.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGB равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и TGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COPX и TGB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как TGB не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и TGB.

Текущая волатильность для Global X Copper Miners ETF (COPX) составляет 18.01%, в то время как у Taseko Mines Limited (TGB) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что COPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.