PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с TGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с TGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while TGB (Taseko Mines Limited) is a stock. Over the past 10 years, COPX returned 21.46%/yr vs 30.44%/yr for TGB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COPX и TGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Taseko Mines Limited (TGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.67%, что значительно ниже, чем у TGB с доходностью 34.81%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям TGB по среднегодовой доходности: 21.46% против 30.44% соответственно.

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%

TGB

1 день
-1.93%
1 месяц
11.55%
С начала года
34.81%
6 месяцев
42.62%
1 год
208.91%
3 года*
75.98%
5 лет*
25.61%
10 лет*
30.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и TGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
TGB
Taseko Mines Limited		34.81%191.75%38.57%-4.76%-28.29%55.30%175.00%1.48%-79.70%173.38%

Correlation

The correlation between COPX and TGB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.64

The correlation between COPX and TGB shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Taseko Mines Limited

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с TGB:
TGB с USARTGB с QQQTGB с INUVTGB с FSLRTGB с SCHDTGB с NVDATGB с UEC

Доходность на риск

COPX vs. TGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TGB
Ранг доходности на риск TGB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c TGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXTGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.32

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

5.93

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

16.28

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. TGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGB равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и TGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXTGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.02

+0.21

Просадки

Сравнение просадок COPX и TGB

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и TGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXTGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-98.58%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-35.47%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-44.26%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-62.70%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-90.76%

+25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-44.51%

+38.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.29%

-81.38%

+42.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

12.89%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и TGB

Текущая волатильность для Global X Copper Miners ETF (COPX) составляет 15.34%, в то время как у Taseko Mines Limited (TGB) волатильность равна 22.39%. Это указывает на то, что COPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXTGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

22.39%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

49.11%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

65.07%

-23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

62.52%

-26.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.54%

65.64%

-30.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и TGB

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как TGB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
TGB
Taseko Mines Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and TGB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGB has higher volatility (22.39%) compared to COPX (15.34%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs TGB's -98.58%.

TGB currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и TGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор