Сравнение COPX с SFM
COPX (Global X Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, COPX returned 21.86%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPX и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 21.86% против 14.32% соответственно.
COPX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 106.27%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 21.86%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам COPX и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 19.75% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between COPX and SFM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between COPX and SFM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. SFM — Ранг доходности на риск
COPX
SFM
Сравнение COPX c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.73 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -0.99 | +12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и SFM
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -72.88% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -62.17% | +34.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -63.48% | +23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -63.48% | +21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | -63.48% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -51.91% | +41.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.28% | -40.28% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 45.41% | -36.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и SFM
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 12.50% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 30.32% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 46.09% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 39.23% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 37.82% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и SFM
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.24% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and SFM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.30%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs SFM's -72.88%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор