Сравнение COPX с IBIT
COPX (Global X Copper Miners ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, COPX returned 106.27% vs -39.67% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. COPX charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности COPX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
COPX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 106.27%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 21.86%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 19.75% | 93.50% | 6.43% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between COPX and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
COPX
IBIT
Сравнение COPX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.85 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.78 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -1.37 | +12.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и IBIT
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -52.11% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -52.11% | +24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -49.45% | +39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.28% | -16.53% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 29.64% | -20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и IBIT
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 12.07% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 34.45% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 44.10% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 50.26% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 50.26% | -14.51% |
Сравнение комиссий COPX и IBIT
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и IBIT
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.24% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.30%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, COPX leads with 106.27% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPX has performed better with a 106.27% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for IBIT.
COPX is categorized as Copper, while IBIT is Cryptocurrency. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.25% for IBIT.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор