PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с ^SPNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с ^SPNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и S&P 500 Energy Index (^SPNY).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COPX и ^SPNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и S&P 500 Energy Index (^SPNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPX и ^SPNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		7.06%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
^SPNY
S&P 500 Energy Index		37.24%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у ^SPNY с доходностью 37.24%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции ^SPNY по среднегодовой доходности: 21.18% против 7.54% соответственно.

COPX

1 день
-1.65%
1 месяц
-11.68%
С начала года
7.06%
6 месяцев
29.42%
1 год
102.29%
3 года*
27.96%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.18%

^SPNY

1 день
-1.12%
1 месяц
9.23%
С начала года
37.24%
6 месяцев
39.63%
1 год
30.94%
3 года*
14.11%
5 лет*
19.96%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

S&P 500 Energy Index

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с SPHD^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с CPER^SPNY с SPY^SPNY с XMR-USD

Доходность на риск

COPX vs. ^SPNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c ^SPNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и S&P 500 Energy Index (^SPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPX^SPNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.30

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.72

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.80

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.75

4.28

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. ^SPNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа ^SPNY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и ^SPNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPX^SPNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.30

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Корреляция

Корреляция между COPX и ^SPNY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок COPX и ^SPNY

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки ^SPNY в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и ^SPNY.

Загрузка...

Показатели просадок

COPX^SPNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-75.59%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-11.80%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-26.33%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-68.94%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-1.97%

-17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.59%

-16.81%

-22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

7.76%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и ^SPNY

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с S&P 500 Energy Index (^SPNY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPX^SPNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

5.10%

+12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

14.02%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.23%

24.60%

+17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

26.08%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

29.45%

+6.06%