Сравнение COPP с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
COPP и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPP и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPP и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 5.17% | 74.02% | 4.18% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | -1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.
COPP
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 30.79%
- 1 год
- 87.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPP и PXJ
COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
COPP vs. PXJ — Ранг доходности на риск
COPP
PXJ
Сравнение COPP c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.79 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.25 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.64 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 9.50 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.05 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между COPP и PXJ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и PXJ
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.25% | 2.37% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок COPP и PXJ
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPP | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -94.82% | +50.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -24.32% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.51% | -68.12% | +50.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -55.59% | +41.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 6.75% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и PXJ
Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPP | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 8.26% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 19.12% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.94% | 34.76% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 35.21% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 39.60% | +0.42% |