Сравнение COPLX с UPDDX
COPLX (Copley Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. COPLX charges 2.37%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности COPLX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPLX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.09%
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPLX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPLX Copley Fund | 6.28% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
Correlation
The correlation between COPLX and UPDDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPLX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
COPLX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPLX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPLX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPLX и UPDDX
Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -10.77% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.57% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -6.73% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPLX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 29.12% | -18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 29.12% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 29.12% | -12.50% |
Сравнение комиссий COPLX и UPDDX
COPLX берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPLX и UPDDX
Ни COPLX, ни UPDDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPLX and UPDDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COPLX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор