Сравнение COPLX с CPER

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение COPLX с CPER

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copley Fund (COPLX) и United States Copper Index Fund (CPER).

COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPLX или CPER.

Корреляция

Корреляция между COPLX и CPER составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COPLX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COPLX

CPER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPLX:

-0.35

CPER:

0.17

Коэф-т Сортино

COPLX:

-0.35

CPER:

0.40

Коэф-т Омега

COPLX:

0.95

CPER:

1.05

Коэф-т Кальмара

COPLX:

-0.29

CPER:

0.21

Коэф-т Мартина

COPLX:

-1.57

CPER:

0.35

Индекс Язвы

COPLX:

3.21%

CPER:

12.60%

Дневная вол-ть

COPLX:

14.36%

CPER:

25.83%

Макс. просадка

COPLX:

-44.70%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

COPLX:

-17.52%

CPER:

-15.97%

Доходность по периодам

С начала года, COPLX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции COPLX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.13% соответственно.

COPLX

С начала года

-12.39%

1 месяц

-13.07%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-4.06%

5 лет

9.92%

10 лет

8.61%

CPER

С начала года

9.38%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

-3.74%

1 год

4.80%

5 лет

15.03%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий COPLX и CPER

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии CPER в 0.80%.

COPLX

Copley Fund

COPLX: 2.37%

CPER

United States Copper Index Fund

CPER: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPLX и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COPLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPER

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPLX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

COPLX: -0.35

CPER: 0.17

Коэффициент Сортино

COPLX: -0.35

CPER: 0.40

Коэффициент Омега

COPLX: 0.95

CPER: 1.05

Коэффициент Кальмара

COPLX: -0.29

CPER: 0.21

Коэффициент Мартина

COPLX: -1.57

CPER: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COPLX

CPER

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и CPER

Ни COPLX, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPLX и CPER

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COPLX

CPER

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и CPER

Текущая волатильность для Copley Fund (COPLX) составляет 9.46%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что COPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COPLX

CPER

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COPLX с CPER

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COPLX и CPER

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий COPLX и CPER

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPLX и CPER

COPLX

CPER

Сравнение COPLX c CPER - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и CPER

Просадки

Сравнение просадок COPLX и CPER

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и CPER

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество