Сравнение COPLX с CPER
COPLX (Copley Fund) and CPER (United States Copper Index Fund) are both funds - COPLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Copley, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, COPLX returned 11.09%/yr vs 10.97%/yr for CPER. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. COPLX charges 2.37%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности COPLX и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPLX показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 13.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COPLX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции CPER немного отстают с 10.97%.
COPLX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.09%
CPER
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам COPLX и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPLX Copley Fund | 6.31% | 16.24% | 18.18% | 17.33% | -15.21% | 18.39% | 1.09% | 25.59% | 15.65% | 9.49% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.64% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between COPLX and CPER is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between COPLX and CPER shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPLX vs. CPER — Ранг доходности на риск
COPLX
CPER
Сравнение COPLX c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPLX | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.23 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 2.54 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPLX | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.88 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.14 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок COPLX и CPER
Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPLX | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -54.04% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -24.77% | +16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -24.77% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -34.75% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -38.42% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.14% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -25.40% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 11.93% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPLX и CPER
Текущая волатильность для Copley Fund (COPLX) составляет 3.24%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что COPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPLX | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 9.60% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 22.85% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 34.49% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 26.97% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 24.04% | -7.43% |
Сравнение комиссий COPLX и CPER
COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPLX и CPER
Ни COPLX, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPLX and CPER have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (9.60%) compared to COPLX (3.24%). In terms of maximum drawdown, COPLX dropped -44.70% vs CPER's -54.04%.
COPLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPLX и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор