График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Copley Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Copley Fund (COPLX) показал доход в -6.58% с начала года и 11.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COPLX составила 9.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Copley Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении COPLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 янв. 2018 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 30 нояб. 2007 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | -1.71% | -4.86% | -6.58% | |||||||||
| 2025 | 4.08% | -0.21% | -6.05% | -2.14% | 6.49% | 6.09% | 1.58% | 2.37% | 2.84% | 0.08% | -0.93% | 1.63% | 16.24% |
| 2024 | 2.03% | 3.05% | 4.31% | -4.90% | 3.23% | 0.60% | 2.32% | 0.83% | 2.17% | 0.49% | 6.64% | -3.42% | 18.18% |
| 2023 | 5.89% | -1.89% | -0.70% | 1.96% | -0.95% | 5.20% | 3.84% | -2.33% | -3.31% | -1.48% | 7.13% | 3.44% | 17.33% |
| 2022 | -6.23% | -1.88% | 3.32% | -7.38% | -0.55% | -5.79% | 7.22% | -2.45% | -6.56% | 6.92% | 3.22% | -4.72% | -15.21% |
| 2021 | -0.85% | 4.82% | 1.77% | 3.79% | 0.60% | -0.82% | 0.18% | 2.93% | -4.32% | 6.24% | 0.05% | 3.07% | 18.39% |
Метрики бенчмарка
Copley Fund: годовая альфа составляет 2.66%, бета — 0.60, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.27%) было выше, чем в снижении (56.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 59.27%
- Участие в снижении
- 56.42%
Комиссия
Комиссия COPLX составляет 2.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COPLX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copley Fund (COPLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COPLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.61 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для COPLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Copley Fund показал максимальную просадку в 44.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1116 торговых сессий.
Текущая просадка Copley Fund составляет 7.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.7% | 1 нояб. 2007 г. | 344 | 9 мар. 2009 г. | 1116 | 23 июл. 2013 г. | 1460 |
| -36.61% | 3 февр. 2020 г. | 35 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 257 |
| -32.31% | 28 дек. 2000 г. | 394 | 23 июл. 2002 г. | 608 | 20 дек. 2004 г. | 1002 |
| -20.23% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 402 | 24 янв. 2024 г. | 521 |
| -19.6% | 19 июл. 1999 г. | 155 | 25 февр. 2000 г. | 138 | 12 сент. 2000 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...