PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Copley Fund (COPLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2174581080

Эмитент

Copley

Дата выпуска

1 сент. 1978 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия COPLX составляет 2.37%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии COPLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
COPLX с CPER
Популярные сравнения:
COPLX с CPER

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Copley Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,960.51%
3,459.08%
COPLX (Copley Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Copley Fund показал доход в 18.59% с начала года и 18.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Copley Fund составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


COPLX

С начала года

18.59%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

10.00%

1 год

18.66%

5 лет

7.16%

10 лет

9.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COPLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.03%3.05%4.31%-4.90%3.23%0.60%2.32%0.83%2.17%0.49%6.64%18.59%
20235.89%-1.89%-0.70%1.96%-0.95%5.20%3.84%-2.33%-3.31%-1.48%7.13%3.44%17.33%
2022-6.23%-1.88%3.32%-7.38%-0.55%-5.79%7.22%-2.45%-6.56%6.92%3.22%-4.72%-15.21%
2021-0.85%4.82%1.77%3.79%0.60%-0.82%0.18%2.93%-4.32%6.24%0.05%3.07%18.39%
20206.59%-14.50%-12.13%7.34%4.33%0.14%4.37%1.14%-1.73%0.43%5.93%2.01%1.09%
20193.52%4.05%1.29%1.35%-1.95%4.02%-0.15%1.88%3.93%0.65%-0.03%4.68%25.59%
201815.68%-4.26%1.00%0.43%-0.57%2.07%3.25%0.63%0.32%-1.33%4.71%-5.80%15.65%
2017-0.87%3.69%-0.82%0.55%2.00%-1.35%2.24%1.20%0.51%1.75%2.71%-2.15%9.68%
20161.85%0.70%6.32%0.26%1.19%5.61%-0.69%-4.61%0.32%-0.36%0.22%4.20%15.55%
2015-0.46%-1.72%-0.69%0.84%-0.01%-3.10%2.00%-3.99%0.62%4.49%-0.66%0.97%-1.98%
2014-0.96%2.50%2.53%1.85%-0.06%2.61%-3.51%2.92%-2.07%5.36%0.42%2.14%14.24%
20134.32%2.31%3.55%3.19%-2.94%0.50%3.44%-4.43%1.26%4.36%0.00%1.61%18.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COPLX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности COPLX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copley Fund (COPLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.912.10
Коэффициент Сортино COPLX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.682.80
Коэффициент Омега COPLX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.39
Коэффициент Кальмара COPLX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.993.09
Коэффициент Мартина COPLX, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.7913.49
COPLX
^GSPC

Copley Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
2.10
COPLX (Copley Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Copley Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.08%
-2.62%
COPLX (Copley Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Copley Fund показал максимальную просадку в 44.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.

Текущая просадка Copley Fund составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.7%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.109919 июл. 2013 г.1437
-36.61%3 февр. 2020 г.3523 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.257
-32.31%28 дек. 2000 г.39023 июл. 2002 г.60820 дек. 2004 г.998
-20.23%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.40224 янв. 2024 г.521
-20.1%6 февр. 1987 г.17719 окт. 1987 г.2876 дек. 1988 г.464

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Copley Fund составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
3.79%
COPLX (Copley Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab