- ISIN
- US2174581080
- Эмитент
- Copley
- Дата выпуска
- 1 сент. 1978 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COPLX
Copley Fund (COPLX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции COPLX — $225. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COPLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,572.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Copley Fund (COPLX) показал доход в 7.34% с начала года и 22.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COPLX составила 11.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Copley Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COPLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении COPLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 янв. 2018 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 30 нояб. 2007 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | -1.71% | -2.82% | 5.99% | 5.75% | 0.36% | 7.34% | ||||||
| 2025 | 4.08% | -0.21% | -6.05% | -2.14% | 6.49% | 6.09% | 1.58% | 2.37% | 2.84% | 0.08% | -0.93% | 1.63% | 16.24% |
| 2024 | 2.03% | 3.05% | 4.31% | -4.90% | 3.23% | 0.60% | 2.32% | 0.83% | 2.17% | 0.49% | 6.64% | -3.42% | 18.18% |
| 2023 | 5.89% | -1.89% | -0.70% | 1.96% | -0.95% | 5.20% | 3.84% | -2.33% | -3.31% | -1.48% | 7.13% | 3.44% | 17.33% |
| 2022 | -6.23% | -1.88% | 3.32% | -7.38% | -0.55% | -5.79% | 7.22% | -2.45% | -6.56% | 6.92% | 3.22% | -4.72% | -15.21% |
| 2021 | -0.85% | 4.82% | 1.77% | 3.79% | 0.60% | -0.82% | 0.18% | 2.93% | -4.32% | 6.24% | 0.05% | 3.07% | 18.39% |
Метрики бенчмарка
Copley Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.60, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.51%) than losses (56.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 59.51%
- Участие в снижении
- 56.26%
Комиссия
Комиссия COPLX составляет 2.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COPLX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copley Fund (COPLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COPLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 13.52 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Copley Fund показал максимальную просадку в 44.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1116 торговых сессий.
Текущая просадка Copley Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.70%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 4mo | 5y 8moнояб. 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -36.61%март 2020 г. | 1mo 19d | 10mo 22d | 1y 6dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.31%июль 2002 г. | 1y 6mo | 2y 5mo | 3y 11moдек. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.23%июнь 2022 г. | 5mo 20d | 1y 7mo | 2y 27dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -19.60%февр. 2000 г. | 7mo 11d | 6mo 20d | 1y 1moиюль 1999 г. - сент. 2000 г. |
Показатели просадок
| COPLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -56.78% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.10% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -18.90% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -25.43% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.92% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.72% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COPLX
Добавьте Copley Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COPLX