PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPLX с COPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPLX с COPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copley Fund (COPLX) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COPLX и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPLX и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.86%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Доходность по периодам

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции COPLX уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 10.14% против 21.11% соответственно.

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copley Fund

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с PSECXCOPLX с HFCVXCOPLX с AUXFXCOPLX с AVERX
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Сравнение комиссий COPLX и COPX

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

COPLX
Copley Fund
COPX
Global X Copper Miners ETF

Доходность на риск

COPLX vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPLX c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPLXCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.49

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.81

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.81

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

14.52

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPLX vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPLXCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.49

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.17

+0.32

Корреляция

Корреляция между COPLX и COPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и COPX

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Просадки

Сравнение просадок COPLX и COPX

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPLXCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-83.16%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-27.82%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-42.12%

+21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-65.41%

+28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-18.34%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-39.59%

+30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.29%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и COPX

Текущая волатильность для Copley Fund (COPLX) составляет 3.87%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что COPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPLXCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

18.01%

-14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

33.81%

-25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

42.19%

-25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

36.05%

-21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

35.51%

-18.92%