Сравнение COPLX с PSECX

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции COPLX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии PSECX в 2.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COPLX и PSECX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и PSECX.

Copley Fund (COPLX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что COPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.