PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPLX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPLX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copley Fund (COPLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности COPLX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPLX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%0.05%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copley Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с PSECXCOPLX с HFCVXCOPLX с AUXFX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий COPLX и SWLVX

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

COPLX
Copley Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

COPLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPLXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

6.76

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPLXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между COPLX и SWLVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и SWLVX

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20252024202320222021202020192018
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок COPLX и SWLVX

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPLXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-38.34%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.82%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-19.05%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.82%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.93%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.51%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и SWLVX

Текущая волатильность для Copley Fund (COPLX) составляет 3.87%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что COPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPLXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.47%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

8.30%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.74%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.85%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.67%

-2.08%