PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с TURF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 19.19%.

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

TURF

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.95%
С начала года
19.19%
6 месяцев
21.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и TURF

2026 (YTD)2025
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%87.56%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		19.19%17.05%

Correlation

The correlation between COPJ and TURF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов COPJ и TURF

Секторы
COPJ
TURF

Сырьевые материалы

100.0%
33.9%

Технологии

3.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

29.2%

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
TURF
33.9%

Технологии

COPJ
3.6%
TURF
0.4%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

TURF
3.8%

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

TURF

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

TURF
8.5%

Энергетика

COPJ

-

TURF
29.2%

Финансовые услуги

COPJ

-

TURF
2.3%

Здравоохранение

COPJ

-

TURF

-

Промышленность

COPJ

-

TURF
1.6%

Недвижимость

COPJ

-

TURF

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

TURF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с SLVP
Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с URNMTURF с GNRTURF с NRESTURF с COPP

Доходность на риск

COPJ vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJTURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJTURFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.48

-1.39

Просадки

Сравнение просадок COPJ и TURF

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJTURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-6.84%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-2.84%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-1.53%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и TURF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJTURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

16.47%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

16.47%

+18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

16.47%

+18.29%

Сравнение комиссий COPJ и TURF

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и TURF

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности TURF в 1.25%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.25%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and TURF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 1.25% for TURF.

They also come from different issuers: Sprott and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.44% for TURF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор