PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPJ с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с SGDM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 33.04%/yr vs 30.79%/yr for SGDM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -15.05%.

COPJ

1 день
-4.10%
1 месяц
-15.90%
6 месяцев
-15.28%
С начала года
-3.23%
1 год
66.26%
3 года*
33.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDM

1 день
-3.53%
1 месяц
-18.03%
6 месяцев
-24.45%
С начала года
-15.05%
1 год
33.70%
3 года*
30.79%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и SGDM

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		-3.23%140.63%11.07%-6.47%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-15.05%153.46%12.14%-10.49%

Correlation

The correlation between COPJ and SGDM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.60

The correlation between COPJ and SGDM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и SGDM

Секторы
COPJ
SGDM

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
SGDM
100.0%

Технологии

COPJ
3.6%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

SGDM

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

SGDM

-

Энергетика

COPJ

-

SGDM

-

Финансовые услуги

COPJ

-

SGDM
0.2%

Здравоохранение

COPJ

-

SGDM

-

Промышленность

COPJ

-

SGDM

-

Недвижимость

COPJ

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с SETMSGDM с IAU

Доходность на риск

COPJ vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.71

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.15

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.89

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

2.10

+2.91

COPJ vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и SGDM

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-54.95%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-37.95%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-37.95%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-37.95%

+11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-25.51%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.28%

16.11%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и SGDM

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

12.04%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

39.64%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

47.37%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

36.44%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

37.02%

-1.20%

Сравнение комиссий COPJ и SGDM

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и SGDM

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности SGDM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.96%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.23%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and SGDM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (12.90%) compared to SGDM (12.04%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SGDM's -54.95%.

On 3-year performance, COPJ leads with 33.04% vs 30.79% for SGDM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 12.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 33.04% return vs 30.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.23% for SGDM.

COPJ is categorized as Copper, while SGDM is Gold. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.50% for SGDM.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор