Сравнение COPJ с LITP
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 33.04%/yr vs -13.80%/yr for LITP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью -11.53%.
COPJ
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -15.28%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -27.92%
- 6 месяцев
- -29.22%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- 75.34%
- 3 года*
- -13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -3.23% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -11.53% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
Correlation
The correlation between COPJ and LITP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between COPJ and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPJ и LITP
Секторы
COPJ
LITP
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPJ
LITP
Технологии
COPJ
LITP
-
Коммуникационные услуги
COPJ
-
LITP
-
Потребительский циклический сектор
COPJ
-
LITP
-
Потребительский защитный сектор
COPJ
-
LITP
-
Энергетика
COPJ
-
LITP
-
Финансовые услуги
COPJ
-
LITP
-
Здравоохранение
COPJ
-
LITP
-
Промышленность
COPJ
-
LITP
-
Недвижимость
COPJ
-
LITP
-
Коммунальные услуги
COPJ
-
LITP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. LITP — Ранг доходности на риск
COPJ
LITP
Сравнение COPJ c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.83 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.26 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и LITP
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -74.94% | +42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -41.33% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -73.84% | +41.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -41.33% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -42.27% | +30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 14.36% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и LITP
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Sprott Lithium Miners ETF (LITP) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 11.15% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 41.32% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 60.01% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 47.74% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 47.74% | -11.92% |
Сравнение комиссий COPJ и LITP
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и LITP
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности LITP в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.96% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.37% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and LITP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (12.90%) compared to LITP (11.15%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs LITP's -74.94%.
On 3-year performance, COPJ leads with 33.04% vs -13.80% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 33.04% return vs -13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 8.37% for LITP.
COPJ is categorized as Copper, while LITP is Lithium & Battery Metals. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.65% for LITP.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор