Сравнение COPJ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и SPDR Gold Shares (GLD).
COPJ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPJ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPJ и GLD
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
COPJ vs. GLD — Ранг доходности на риск
COPJ
GLD
Сравнение COPJ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.89 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.31 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.70 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 9.90 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.89 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между COPJ и GLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и GLD
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и GLD
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPJ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -45.56% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -19.21% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -11.71% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -16.17% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 5.25% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и GLD
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPJ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 10.48% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 24.34% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 27.81% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 17.75% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 15.88% | +17.99% |