PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPG.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPG.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 29.54%.


COPG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-17.03%
6 месяцев
-6.35%
С начала года
4.63%
1 год
76.16%
3 года*
25.45%
5 лет*
10 лет*

XLES.L

1 день
0.85%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.54%
1 год
36.52%
3 года*
13.16%
5 лет*
22.64%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPG.L и XLES.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
4.63%82.05%3.66%3.03%12.89%-24.43%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
29.54%1.00%5.10%-4.65%81.11%1.30%

Correlation

The correlation between COPG.L and XLES.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.26

The correlation between COPG.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

COPG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COPG.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.30

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

5.48

+2.18

COPG.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLES.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и XLES.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и XLES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COPG.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-63.08%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-15.79%

-10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.84%

-24.42%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

-9.43%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-14.17%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

6.65%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и XLES.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COPG.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

7.34%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

20.24%

+15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.42%

23.44%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

26.71%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

28.53%

+6.74%

Сравнение комиссий COPG.L и XLES.L

COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и XLES.L

Ни COPG.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COPG.L and XLES.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.

COPG.L is categorized as Copper, while XLES.L is Energy Equities. COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for COPG.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPG.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор