Сравнение COPG.L с XLES.L
COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - COPG.L is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPG.L returned 25.45%/yr vs 13.16%/yr for XLES.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. COPG.L charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности COPG.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPG.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPG.L показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 29.54%.
COPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.03%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 76.16%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLES.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 21.32%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам COPG.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 4.63% | 82.05% | 3.66% | 3.03% | 12.89% | -24.43% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 29.54% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 1.30% |
Correlation
The correlation between COPG.L and XLES.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between COPG.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
COPG.L
XLES.L
Сравнение COPG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPG.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.30 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 5.48 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPG.L и XLES.L
Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPG.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -63.08% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -15.79% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -24.42% | -14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -9.43% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -14.17% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 6.65% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPG.L и XLES.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPG.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 7.34% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 20.24% | +15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.42% | 23.44% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 26.71% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 28.53% | +6.74% |
Сравнение комиссий COPG.L и XLES.L
COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPG.L и XLES.L
Ни COPG.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPG.L and XLES.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.
COPG.L is categorized as Copper, while XLES.L is Energy Equities. COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for COPG.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для COPG.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор