PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COP с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COP с JFLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COP (ConocoPhillips Company) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, COP returned 40.83% vs 18.10% for JFLI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COP и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 7.37%.

COP

1 день
1.49%
1 месяц
5.18%
С начала года
28.95%
6 месяцев
29.96%
1 год
40.83%
3 года*
8.10%
5 лет*
18.98%
10 лет*
13.80%

JFLI

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.16%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и JFLI

2026 (YTD)2025
COP
ConocoPhillips Company		28.95%-0.05%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.37%9.49%

Correlation

The correlation between COP and JFLI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.05

The correlation between COP and JFLI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ConocoPhillips Company

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

COP vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг доходности на риск COP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.13

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.93

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.78

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

13.35

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COP vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа JFLI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.13

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.10

-0.87

Просадки

Сравнение просадок COP и JFLI

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-12.87%

-71.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-6.67%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-2.61%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-1.44%

-24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

1.39%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и JFLI

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

3.24%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

7.34%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

8.72%

+20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

12.05%

+20.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

12.05%

+25.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и JFLI

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JFLI в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.78%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.36%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COP and JFLI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COP has higher volatility (7.55%) compared to JFLI (3.24%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs JFLI's -12.87%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор