Сравнение CBZ с SPY

С начала года, CBZ показывает доходность -46.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CBZ и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и SPY.

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.