Сравнение CONY с SCUS
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -44.97% vs 3.89% for SCUS. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONY charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности CONY и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 2.10%.
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.79M | $6.36M | $9.84M | |
| $3.13M | $2.75M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам CONY и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | -26.34% | 23.40% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 2.10% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between CONY and SCUS is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. SCUS — Ранг доходности на риск
CONY
SCUS
Сравнение CONY c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.52 | -1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 23.45 | -24.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 98.83 | -99.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и SCUS
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -0.17% | -63.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.52% | -0.17% | -59.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.72% | 0.00% | -59.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -0.02% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.17% | 0.04% | +39.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и SCUS
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 0.19% | +16.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 0.51% | +46.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 0.68% | +56.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.81% | 0.70% | +59.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.81% | 0.70% | +59.11% |
Сравнение комиссий CONY и SCUS
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и SCUS
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.10%, что больше доходности SCUS в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.87% | 4.17% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and SCUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.81%) compared to SCUS (0.19%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 3.89% vs -44.97% for CONY. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 3.89% return vs -44.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 165.10%, compared with 3.87% for SCUS.
CONY is categorized as Derivative Income, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор