PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCUS с SNSXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUS с SNSXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) are both funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs 3.69% for SNSXX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for SNSXX.

Доходность

Сравнение доходности SCUS и SNSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCUS показывает доходность 1.45%, а SNSXX немного ниже – 1.40%.

SCUS

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.69%
3 года*
2.32%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и SNSXX

2026 (YTD)20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.45%4.51%2.06%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		1.40%3.97%1.19%

Correlation

The correlation between SCUS and SNSXX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ultra-Short Income ETF

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с CSHISCUS с BTCCSCUS с DBCSCUS с BFAP
Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SWVXXSNSXX с SPAXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY

Доходность на риск

SCUS vs. SNSXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SNSXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c SNSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCUSSNSXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
3.71

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCUS vs. SNSXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа SNSXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и SNSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCUSSNSXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

3.71

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

2.08

+4.35

Просадки

Сравнение просадок SCUS и SNSXX

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и SNSXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUSSNSXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

0.00%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

0.00%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

0.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

0.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и SNSXX

Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.19%, в то время как у Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUSSNSXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.29%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

0.73%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

1.05%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

0.68%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

0.68%

+0.02%

Сравнение комиссий SCUS и SNSXX

SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SNSXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и SNSXX

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SNSXX в 3.62%

ПозицияTTM20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.62%3.88%1.59%

Часто задаваемые вопросы

SCUS and SNSXX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNSXX has higher volatility (0.29%) compared to SCUS (0.19%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs SNSXX's 0.00%.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и SNSXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор