Сравнение SCUS с SNSXX
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) are both funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab. Over the past year, SCUS returned 4.03% vs 3.65% for SNSXX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for SNSXX.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и SNSXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у SNSXX с доходностью 1.68%.
SCUS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и SNSXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.81% | 4.51% | 2.00% |
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 1.68% | 3.97% | 1.19% |
Correlation
The correlation between SCUS and SNSXX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. SNSXX — Ранг доходности на риск
SCUS
SNSXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCUS c SNSXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUS | SNSXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUS и SNSXX
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и SNSXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | SNSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.00% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и SNSXX
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.25%, в то время как у Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | SNSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.28% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.67% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 1.04% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.68% | +0.03% |
Сравнение комиссий SCUS и SNSXX
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SNSXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и SNSXX
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SNSXX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.90% | 4.17% | 1.62% |
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 3.58% | 3.88% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and SNSXX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNSXX has higher volatility (0.28%) compared to SCUS (0.25%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs SNSXX's 0.00%.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и SNSXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор