Сравнение CONY с QQQ
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CONY is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 27.28% for QQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CONY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам CONY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 11.02% |
Correlation
The correlation between CONY and QQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between CONY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CONY
QQQ
Сравнение CONY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.29 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 8.13 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и QQQ
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -82.97% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -11.96% | -51.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -5.29% | -52.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -32.66% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 3.36% | +39.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и QQQ
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 7.53% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 15.52% | +29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 18.69% | +39.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 22.81% | +36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 22.44% | +37.25% |
Сравнение комиссий CONY и QQQ
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и QQQ
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and QQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -57.07% for CONY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 0.43% for QQQ.
CONY is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор