Сравнение CONY с ILS
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -44.97% vs 7.69% for ILS. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONY charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CONY и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.79M | $6.36M | $9.84M | |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам CONY и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | 1.74% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between CONY and ILS is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. ILS — Ранг доходности на риск
CONY
ILS
Сравнение CONY c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 13.95 | -14.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 52.37 | -53.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и ILS
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -2.46% | -61.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.52% | -0.55% | -58.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.72% | 0.00% | -59.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -0.50% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.17% | 0.15% | +39.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и ILS
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 0.41% | +16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 1.44% | +45.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 2.46% | +54.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.81% | 3.63% | +56.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.81% | 3.63% | +56.18% |
Сравнение комиссий CONY и ILS
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и ILS
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.10%, что больше доходности ILS в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.81%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -44.97% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -44.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
CONY has the higher dividend yield at 165.10%, compared with 8.13% for ILS.
CONY is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор