Сравнение CONWX с VLAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и VLAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и VLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VLAAX с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции VLAAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.22% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и VLAAX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VLAAX в 1.04%.
Доходность на риск
CONWX vs. VLAAX — Ранг доходности на риск
CONWX
VLAAX
Сравнение CONWX c VLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | VLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.89 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | -1.20 | +3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.85 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.63 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | -1.53 | +14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.89 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и VLAAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и VLAAX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VLAAX в 13.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и VLAAX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VLAAX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и VLAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -43.95% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -14.52% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -22.26% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -23.89% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -18.93% | +17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -6.83% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 6.03% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и VLAAX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.91% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 6.44% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 10.96% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 13.61% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 12.89% | -1.73% |