Сравнение CONWX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.93% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и BDJ
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
CONWX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
CONWX
BDJ
Сравнение CONWX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.69 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.04 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.97 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 3.62 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.69 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.30 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и BDJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и BDJ
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и BDJ
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -59.46% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -12.28% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -21.39% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -48.14% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -9.16% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.99% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.29% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и BDJ
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.62% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 9.50% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 16.68% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 16.13% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 18.38% | -7.22% |