Сравнение CONL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
CONL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -10.01%.
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и SPUU
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
CONL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
CONL
SPUU
Сравнение CONL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.75 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.26 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.24 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.35 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.75 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.56 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между CONL и SPUU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и SPUU
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и SPUU
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -59.35% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -23.10% | -68.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -13.39% | -78.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.28% | -9.62% | -44.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.87% | 5.35% | +49.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и SPUU
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.82% | 10.70% | +35.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | 19.17% | +84.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 36.23% | +112.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.01% | 33.47% | +117.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.01% | 35.73% | +115.28% |