PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONL и SPUU


2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-52.22%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-10.01%26.55%44.25%47.28%-15.61%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -10.01%.


CONL

1 день
16.67%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-52.22%
6 месяцев
-81.28%
1 год
-49.49%
3 года*
-11.69%
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
5.86%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-6.87%
1 год
27.13%
3 года*
28.85%
5 лет*
15.86%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий CONL и SPUU

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

CONL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONLSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.75

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.26

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.24

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

5.35

-6.27

CONL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.75

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.56

-0.73

Корреляция

Корреляция между CONL и SPUU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и SPUU

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.78%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок CONL и SPUU

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


CONLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-59.35%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-23.10%

-68.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.78%

-13.39%

-78.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.28%

-9.62%

-44.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.87%

5.35%

+49.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и SPUU

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CONLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.82%

10.70%

+35.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.19%

19.17%

+84.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.22%

36.23%

+112.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.01%

33.47%

+117.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.01%

35.73%

+115.28%