Сравнение CONL с SMST
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -91.43% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CONL и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 8.55% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between CONL and SMST is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between CONL and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. SMST — Ранг доходности на риск
CONL
SMST
Сравнение CONL c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.04 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.82 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и SMST
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -99.25% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -85.39% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -97.32% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -90.93% | +33.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 44.56% | +28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и SMST
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) составляет 32.60%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 55.38% | -22.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 135.32% | -30.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 149.40% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 167.53% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 167.53% | -18.35% |
Сравнение комиссий CONL и SMST
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и SMST
Ни CONL, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and SMST have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CONL (32.60%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -91.43% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, CONL has been the lower-risk option at 32.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CONL and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор