Сравнение CONL с ETHU
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -86.56% vs -84.43% for ETHU. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONL charges 1.15%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности CONL и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONL показывает доходность -71.60%, а ETHU немного выше – -69.84%.
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
ETHU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 11.97%
- 6 месяцев
- -39.01%
- С начала года
- -69.84%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -73.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $80.70M | $83.75M | $92.10M |
Сравнение доходности по годам CONL и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | -30.80% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -69.84% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between CONL and ETHU is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between CONL and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. ETHU — Ранг доходности на риск
CONL
ETHU
Сравнение CONL c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.16 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и ETHU
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -96.46% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.79% | -93.99% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -94.78% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -71.33% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 72.78% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и ETHU
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) с волатильностью 22.19%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.68% | 22.19% | +17.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.50% | 87.98% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 134.31% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.22% | 140.83% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.22% | 140.83% | +8.39% |
Сравнение комиссий CONL и ETHU
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и ETHU
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.27% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and ETHU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to ETHU (22.19%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHU leads with -84.43% vs -86.56% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 22.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -84.43% return vs -86.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор