Сравнение CONL с ETHU
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -79.34% vs -75.44% for ETHU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONL charges 1.15%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности CONL и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -71.31%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- -75.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | -37.48% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.31% | -64.38% | -49.29% |
Correlation
The correlation between CONL and ETHU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between CONL and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. ETHU — Ранг доходности на риск
CONL
ETHU
Сравнение CONL c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.21 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.54 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и ETHU
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -95.03% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -91.56% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -95.03% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -69.40% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 62.34% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и ETHU
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) с волатильностью 20.46%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 20.46% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 93.82% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 137.60% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 143.09% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 143.09% | +6.84% |
Сравнение комиссий CONL и ETHU
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и ETHU
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.01% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and ETHU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to ETHU (20.46%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs ETHU's -95.03%.
On 1-year performance, ETHU leads with -75.44% vs -79.34% for CONL. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 20.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -75.44% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
ETHU has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while ETHU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.94% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор