Сравнение CONL с ETHU
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -91.43% vs -83.75% for ETHU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONL charges 1.15%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности CONL и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | -30.80% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between CONL and ETHU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between CONL and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. ETHU — Ранг доходности на риск
CONL
ETHU
Сравнение CONL c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.20 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и ETHU
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -96.46% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -93.99% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -94.93% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -70.71% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 69.54% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и ETHU
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) с волатильностью 29.02%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 29.02% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 96.55% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 137.64% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 142.25% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 142.25% | +6.93% |
Сравнение комиссий CONL и ETHU
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и ETHU
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and ETHU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to ETHU (29.02%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHU leads with -83.75% vs -91.43% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 29.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -83.75% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор