Сравнение CONL с DFNM
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, CONL returned -14.88%/yr vs 3.40%/yr for DFNM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности CONL и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 1.29%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.29% | 3.87% | 1.19% | 3.97% | -1.12% |
Correlation
The correlation between CONL and DFNM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between CONL and DFNM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. DFNM — Ранг доходности на риск
CONL
DFNM
Сравнение CONL c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.69 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.89 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.48 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 3.03 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.57 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и DFNM
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -6.99% | -86.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -1.84% | -90.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | -2.82% | -91.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -0.36% | -93.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -1.96% | -53.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 0.51% | +65.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и DFNM
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 0.58% | +37.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 1.29% | +99.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 1.75% | +137.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 2.54% | +147.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 2.54% | +147.39% |
Сравнение комиссий CONL и DFNM
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и DFNM
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.89% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and DFNM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to DFNM (0.58%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs DFNM's -6.99%.
On 3-year performance, DFNM leads with 3.40% vs -14.88% for CONL. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFNM has performed better with a 3.40% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
DFNM has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Dimensional. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.17% for DFNM.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор