Сравнение CONI с YXI
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 0.05% for YXI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CONI charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности CONI и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 8.21%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- -11.68%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- -8.25%
Сравнение доходности по годам CONI и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -70.84% | -53.66% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 8.21% | -22.87% | -19.44% |
Correlation
The correlation between CONI and YXI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. YXI — Ранг доходности на риск
CONI
YXI
Сравнение CONI c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.00 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.01 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.00 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.30 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и YXI
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -81.15% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -14.21% | -61.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -77.90% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -54.31% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 8.18% | +50.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и YXI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | 7.21% | +31.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | 14.86% | +94.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 19.97% | +120.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 31.40% | +96.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 27.42% | +100.35% |
Сравнение комиссий CONI и YXI
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и YXI
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности YXI в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.84% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and YXI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (38.52%) compared to YXI (7.21%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 0.05% vs -48.55% for CONI. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 0.05% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
YXI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.07% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор