Сравнение CONI с SMST
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 117.13% for SMST. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONI charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CONI и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -42.70%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
SMST
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -52.01%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- 117.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $14.71M | $13.57M | $17.44M |
Сравнение доходности по годам CONI и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -42.70% | -44.36% | -92.24% |
Correlation
The correlation between CONI and SMST is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between CONI and SMST has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. SMST — Ранг доходности на риск
CONI
SMST
Сравнение CONI c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.38 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.51 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и SMST
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -99.25% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -85.39% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -97.75% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -91.12% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 46.81% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и SMST
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 33.96% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 134.16% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 149.64% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 166.32% | -38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 166.32% | -38.23% |
Сравнение комиссий CONI и SMST
CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и SMST
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and SMST have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to SMST (33.96%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 117.13% vs -10.29% for CONI. On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 33.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 117.13% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор