PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONI с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с MSFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs -45.54% for MSFL. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CONI и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -37.88%.

CONI

1 день
7.94%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-13.31%
С начала года
-26.58%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
2.74%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.12%
С начала года
-37.88%
1 год
-45.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и MSFL

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-26.58%-70.84%-53.81%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-37.88%16.99%1.62%

Correlation

The correlation between CONI and MSFL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов CONI и MSFL

Секторы
CONI
MSFL

Финансовые услуги

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.1%
MSFL

-

Сырьевые материалы

CONI

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

MSFL

-

Энергетика

CONI

-

MSFL

-

Здравоохранение

CONI

-

MSFL

-

Промышленность

CONI

-

MSFL

-

Недвижимость

CONI

-

MSFL

-

Технологии

CONI

-

MSFL
66.7%

Коммунальные услуги

CONI

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с PLTZCONI с NFXSCONI с DECOCONI с PLTMCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с DOG
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с APLY

Доходность на риск

CONI vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.84

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-1.10

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.86

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.74

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-1.28

+2.20

CONI vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и MSFL

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-62.08%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-62.08%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.00%

-51.59%

-39.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.20%

-23.16%

-51.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.89%

35.73%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и MSFL

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

21.11%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.00%

49.31%

+63.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.58%

54.50%

+81.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.29%

50.61%

+76.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.29%

50.61%

+76.68%

Сравнение комиссий CONI и MSFL

И CONI, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и MSFL

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.19%0.87%1.39%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONI and MSFL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (34.37%) compared to MSFL (21.11%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs MSFL's -62.08%.

On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs -45.54% for MSFL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs -45.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI and MSFL have the same expense ratio: 1.15% per year.

CONI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for MSFL.

CONI is categorized as Inverse Equities, while MSFL is Leveraged Equities.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор