PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с MSFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs -25.22% for MSFL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CONI и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.69%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
-6.43%
1 месяц
5.25%
С начала года
-27.69%
6 месяцев
-26.50%
1 год
-25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и MSFL

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.69%16.99%2.06%

Correlation

The correlation between CONI and MSFL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов CONI и MSFL

Секторы
CONI
MSFL

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
MSFL

-

Сырьевые материалы

CONI

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

MSFL

-

Энергетика

CONI

-

MSFL

-

Здравоохранение

CONI

-

MSFL

-

Промышленность

CONI

-

MSFL

-

Недвижимость

CONI

-

MSFL

-

Технологии

CONI

-

MSFL
66.6%

Коммунальные услуги

CONI

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX

Доходность на риск

CONI vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONIMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.50

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.42

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.43

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.83

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONIMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.23

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CONI и MSFL

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-59.39%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-59.39%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-43.65%

-46.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-21.58%

-51.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

30.61%

+28.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и MSFL

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 19.81%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

19.81%

+18.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

45.23%

+64.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

50.19%

+90.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

49.60%

+78.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

49.60%

+78.17%

Сравнение комиссий CONI и MSFL

И CONI, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и MSFL

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONI and MSFL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to MSFL (19.81%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs MSFL's -59.39%.

On 1-year performance, MSFL leads with -25.22% vs -48.55% for CONI. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 19.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -25.22% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI and MSFL have the same expense ratio: 1.15% per year.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for MSFL.

CONI is categorized as Inverse Equities, while MSFL is Leveraged Equities.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор