PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с KOMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. CONI is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 46.75% for KOMP. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности CONI и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 23.59%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и KOMP

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		23.59%19.74%9.47%

Correlation

The correlation between CONI and KOMP is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.65

The correlation between CONI and KOMP has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и KOMP

Секторы
CONI
KOMP

Финансовые услуги

200.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

28.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

33.0%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

CONI
200.0%
KOMP
5.8%

Сырьевые материалы

CONI

-

KOMP
2.9%

Коммуникационные услуги

CONI

-

KOMP
5.6%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

KOMP
4.7%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

KOMP
0.2%

Энергетика

CONI

-

KOMP
2.8%

Здравоохранение

CONI

-

KOMP
11.6%

Промышленность

CONI

-

KOMP
28.2%

Недвижимость

CONI

-

KOMP

-

Технологии

CONI

-

KOMP
33.0%

Коммунальные услуги

CONI

-

KOMP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

CONI vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONIKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.03

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.67

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.03

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

9.86

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONIKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.03

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.52

-1.09

Просадки

Сравнение просадок CONI и KOMP

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-50.06%

-44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-15.50%

-59.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-2.06%

-87.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-21.69%

-51.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

4.75%

+54.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и KOMP

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

7.43%

+31.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

17.95%

+91.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

23.15%

+117.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

24.78%

+102.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

27.02%

+100.75%

Сравнение комиссий CONI и KOMP

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и KOMP

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности KOMP в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CONI and KOMP have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to KOMP (7.43%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs KOMP's -50.06%.

On 1-year performance, KOMP leads with 46.75% vs -48.55% for CONI. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOMP has performed better with a 46.75% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

KOMP has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.07% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор