PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с KOMP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. CONI is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past year, CONI returned 20.23% vs 30.32% for KOMP. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности CONI и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 14.25%.

CONI

1 день
10.36%
1 месяц
35.67%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.38%
С начала года
14.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
30.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и KOMP

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-9.57%-70.84%-53.81%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		14.25%19.74%9.35%

Correlation

The correlation between CONI and KOMP is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.65

The correlation between CONI and KOMP has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и KOMP

Секторы
CONI
KOMP

Финансовые услуги

200.0%
6.2%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

27.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

CONI
200.0%
KOMP
6.2%

Сырьевые материалы

CONI

-

KOMP
2.5%

Коммуникационные услуги

CONI

-

KOMP
5.3%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

KOMP
4.3%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

KOMP
0.2%

Энергетика

CONI

-

KOMP
2.4%

Здравоохранение

CONI

-

KOMP
11.1%

Промышленность

CONI

-

KOMP
27.7%

Недвижимость

CONI

-

KOMP

-

Технологии

CONI

-

KOMP
35.5%

Коммунальные услуги

CONI

-

KOMP
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

CONI vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.23

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.73

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.96

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

6.05

-5.55

CONI vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и KOMP

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-50.06%

-44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-15.50%

-59.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.91%

-9.46%

-79.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.66%

-21.57%

-52.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.88%

5.03%

+35.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и KOMP

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

10.58%

+26.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.30%

19.78%

+91.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.29%

24.74%

+112.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.51%

25.09%

+102.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.51%

27.13%

+100.38%

Сравнение комиссий CONI и KOMP

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и KOMP

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности KOMP в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		0.97%0.87%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.53%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CONI and KOMP have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (37.01%) compared to KOMP (10.58%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs KOMP's -50.06%.

On 1-year performance, KOMP leads with 30.32% vs 20.23% for CONI. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOMP has performed better with a 30.32% return vs 20.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

KOMP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.97% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор