PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CON с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CON с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CON и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CON и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
CON
Concentra Group Holdings Parent, Inc		8.18%0.64%-11.74%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, CON показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

CON

1 день
-1.03%
1 месяц
-10.25%
С начала года
8.18%
6 месяцев
2.47%
1 год
-2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concentra Group Holdings Parent, Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CON:
CON с AES
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CON vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CON
Ранг доходности на риск CON: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CON: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CON: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CON: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CON: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CON: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CON c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CON^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.92

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.41

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.41

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

6.61

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CON vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CON на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CON и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CON^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.92

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.46

-0.54

Корреляция

Корреляция между CON и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CON и ^GSPC

Максимальная просадка CON за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CON и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CON^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-56.78%

+34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-12.14%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-5.78%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-10.75%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

2.60%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CON и ^GSPC

Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CON^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.37%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

9.55%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

18.33%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

16.90%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.29%

18.05%

+12.24%