Сравнение CON с ^GSPC
CON (Concentra Group Holdings Parent, Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CON и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CON показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
CON
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 30.72%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CON и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc | 29.33% | -10.15% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between CON and ^GSPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CON vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CON
^GSPC
Сравнение CON c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CON | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CON | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.91 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок CON и ^GSPC
Максимальная просадка CON за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CON и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CON | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -9.10% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.97% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -1.13% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CON и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CON | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 12.19% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 12.19% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 12.19% | +17.58% |
Часто задаваемые вопросы
CON and ^GSPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CON и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор