Сравнение COMT с UC15.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).
COMT и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и UC15.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 15.01% | 10.31% | 4.66% | -1.58% | 16.07% | 34.87% | 0.50% | 9.54% | -10.61% | 6.45% |
Разные валюты инструментов
COMT торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 15.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMT имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции UC15.L немного отстают с 9.57%.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
UC15.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и UC15.L
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.
Доходность на риск
COMT vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
COMT
UC15.L
Сравнение COMT c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.40 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.87 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.40 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между COMT и UC15.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и UC15.L
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и UC15.L
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и UC15.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -42.93% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -8.81% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -17.43% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -30.26% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.90% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -15.34% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.64% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и UC15.L
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 5.75% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 9.94% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 14.13% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 14.84% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 14.56% | +4.13% |