PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с FEZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. COMT is actively managed, while FEZ is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 10.04%/yr for FEZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности COMT и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.04% соответственно.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between COMT and FEZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.29

The correlation between COMT and FEZ shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMT и FEZ

Секторы
COMT
FEZ

Финансовые услуги

100.0%
25.1%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

22.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

COMT
100.0%
FEZ
25.1%

Сырьевые материалы

COMT

-

FEZ
3.7%

Коммуникационные услуги

COMT

-

FEZ
2.3%

Потребительский циклический сектор

COMT

-

FEZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

COMT

-

FEZ
5.5%

Энергетика

COMT

-

FEZ
5.2%

Здравоохранение

COMT

-

FEZ
5.4%

Промышленность

COMT

-

FEZ
22.1%

Недвижимость

COMT

-

FEZ

-

Технологии

COMT

-

FEZ
16.1%

Коммунальные услуги

COMT

-

FEZ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

COMT vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.83

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.27

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.10

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

3.73

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.83

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.11

Просадки

Сравнение просадок COMT и FEZ

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-64.21%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-13.63%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-15.85%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-35.05%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-39.69%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-3.40%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-17.07%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.00%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и FEZ

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.01%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

15.05%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

18.07%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

20.63%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.12%

-2.22%

Сравнение комиссий COMT и FEZ

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и FEZ

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FEZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

COMT and FEZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to FEZ (6.01%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.04% vs 8.45% for COMT. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.04% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.60% for FEZ.

COMT is categorized as Commodities, while FEZ is Europe Equities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.29% for FEZ.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор