PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APPN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APPN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appian Corporation (APPN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности APPN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Appian Corporation (APPN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APPN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APPN
Appian Corporation		-32.10%7.40%-12.43%15.66%-50.07%-59.77%324.21%43.06%-15.15%109.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, APPN показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

APPN

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-32.10%
6 месяцев
-21.48%
1 год
-16.81%
3 года*
-18.47%
5 лет*
-29.42%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Appian Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с APPN:
APPN с COMPAPPN с DVAPPN с AAPLAPPN с SNPSAPPN с VOOAPPN с SPYAPPN с SWPPX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

APPN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPN
Ранг доходности на риск APPN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.07

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.66

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.00

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

7.32

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APPN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.07

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.38

-0.29

Корреляция

Корреляция между APPN и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и QQQ

APPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APPN
Appian Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок APPN и QQQ

Максимальная просадка APPN за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

APPNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-82.97%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-12.62%

-38.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.00%

-35.12%

-49.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.78%

-7.86%

-81.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.63%

-32.99%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

3.44%

+19.00%

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и QQQ

Appian Corporation (APPN) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что APPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APPNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

6.61%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

12.82%

+29.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

22.70%

+31.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.67%

22.38%

+39.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.83%

22.25%

+43.58%