Сравнение COMB с PTIR
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). COMB is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, COMB returned 28.78% vs -45.06% for PTIR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. COMB charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности COMB и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.
COMB
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMB и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.23% | 15.12% | 5.35% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 425.36% |
Correlation
The correlation between COMB and PTIR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. PTIR — Ранг доходности на риск
COMB
PTIR
Сравнение COMB c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMB | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.57 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -0.98 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMB и PTIR
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -79.40% | +45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -79.40% | +64.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -68.29% | +58.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -30.09% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 46.17% | -41.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 4.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 31.47% | -26.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 79.66% | -64.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 102.55% | -85.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 127.96% | -111.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 127.96% | -112.81% |
Сравнение комиссий COMB и PTIR
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и PTIR
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности PTIR в 12.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.53% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMB and PTIR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (31.47%) compared to COMB (4.82%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs PTIR's -79.40%.
On 1-year performance, COMB leads with 28.78% vs -45.06% for PTIR. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMB has performed better with a 28.78% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 7.53% for COMB.
COMB is categorized as Commodities, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 1.04% for PTIR.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMB и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор