Сравнение COMB с KEUA

С начала года, COMB показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у KEUA с доходностью -19.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа KEUA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и KEUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COMB и KEUA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности KEUA в 2.83%

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки KEUA в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и KEUA.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.