Сравнение COMB с KEUA
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both Commodities funds. COMB is actively managed, while KEUA is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. COMB charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности COMB и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COMB
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 24.01%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMB и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 25.39% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | -4.51% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
Correlation
The correlation between COMB and KEUA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. KEUA — Ранг доходности на риск
COMB
KEUA
Сравнение COMB c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок COMB и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | — | — |
Сравнение комиссий COMB и KEUA
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и KEUA
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.22% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMB and KEUA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
COMB has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 2.83% for KEUA.
They also come from different issuers: GraniteShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для COMB и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор