PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

COMB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности COMB и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMB и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%12.03%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий COMB и ACWI

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

COMB vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.20

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.77

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.79

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.26

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между COMB и ACWI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и ACWI

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок COMB и ACWI

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

COMBACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-56.00%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.76%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-26.42%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-8.69%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.54%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и ACWI

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMBACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.38%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

10.05%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.48%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.97%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

17.08%

-2.03%