PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с AIGC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с AIGC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L).

COM и AIGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COM и AIGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и AIGC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		13.43%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		22.54%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 22.54%.

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

AIGC.L

1 день
-1.40%
1 месяц
8.87%
С начала года
22.54%
6 месяцев
30.10%
1 год
30.26%
3 года*
12.80%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

WisdomTree Broad Commodities

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с XARAIGC.L с ETRA.LAIGC.L с UD07.LAIGC.L с COMX.LAIGC.L с BCOG.L

Сравнение комиссий COM и AIGC.L

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIGC.L в 0.49%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities

Доходность на риск

COM vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMAIGC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.86

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.44

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.55

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

9.35

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. AIGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGC.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и AIGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMAIGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.86

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.02

+0.75

Корреляция

Корреляция между COM и AIGC.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и AIGC.L

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и AIGC.L

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и AIGC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

COMAIGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-75.92%

+59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.96%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-26.98%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-38.32%

+37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-51.15%

+44.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.40%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и AIGC.L

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMAIGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.19%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

13.04%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

16.43%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

17.85%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

15.59%

-5.83%