PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с AHLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с AHLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT).

COM и AHLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и AHLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и AHLT

2026 (YTD)202520242023
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		13.43%7.72%5.81%-4.54%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		7.41%13.73%6.08%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у AHLT с доходностью 7.41%.

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

AHLT

1 день
0.12%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
17.23%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

American Beacon AHL Trend ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с SPYAHLT с MFTNXAHLT с QQQAHLT с RSSTAHLT с SPXLAHLT с CTA

Сравнение комиссий COM и AHLT

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AHLT в 0.95%.

AHLT
American Beacon AHL Trend ETF
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. AHLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c AHLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMAHLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.69

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.39

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.07

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. AHLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и AHLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMAHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между COM и AHLT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и AHLT

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности AHLT в 1.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.58%1.70%0.00%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и AHLT

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и AHLT.

Загрузка...

Показатели просадок

COMAHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-20.18%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.39%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-4.84%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-9.84%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.43%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и AHLT

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMAHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.54%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

14.81%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

18.50%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

17.78%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

17.78%

-8.02%