Сравнение COLO с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
COLO и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.96% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и QYLD
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
COLO vs. QYLD — Ранг доходности на риск
COLO
QYLD
Сравнение COLO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.00 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.61 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.57 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 10.32 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.00 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между COLO и QYLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и QYLD
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и QYLD
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -24.75% | -54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -10.84% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -24.61% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -24.75% | -38.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -1.84% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -3.89% | -36.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 1.65% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и QYLD
Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.90% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 7.50% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 16.43% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 14.84% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 15.51% | +9.83% |