PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COLO и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и ILF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.52% соответственно.


COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

iShares Latin American 40 ETF

Сравнение комиссий COLO и ILF

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.


Доходность на риск

COLO vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLOILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.42

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.00

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

4.64

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

16.09

-4.86

COLO vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLOILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Корреляция

Корреляция между COLO и ILF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и ILF

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности ILF в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок COLO и ILF

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и ILF.


Загрузка...

Показатели просадок


COLOILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-67.48%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-12.67%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-29.71%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-57.79%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-4.39%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-24.07%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.66%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и ILF

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COLOILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

10.45%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

17.90%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

23.56%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

23.23%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

28.58%

-3.24%