PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с GDXJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 7.13%/yr vs 12.49%/yr for GDXJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности COLO и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 7.13% против 12.49% соответственно.

COLO

1 день
1.30%
1 месяц
23.53%
С начала года
24.92%
6 месяцев
24.58%
1 год
63.49%
3 года*
35.46%
5 лет*
17.04%
10 лет*
7.13%

GDXJ

1 день
7.31%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.67%
1 год
60.69%
3 года*
47.07%
5 лет*
18.78%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.92%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.67%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between COLO and GDXJ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.30

The correlation between COLO and GDXJ shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COLO и GDXJ

Секторы
COLO
GDXJ

Финансовые услуги

39.3%

-

Сырьевые материалы

18.5%
100.0%

Коммунальные услуги

17.5%

-

Энергетика

17.1%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

COLO
39.3%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

COLO
18.5%
GDXJ
100.0%

Коммунальные услуги

COLO
17.5%
GDXJ

-

Энергетика

COLO
17.1%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

COLO
3.5%
GDXJ

-

Промышленность

COLO
2.5%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

COLO
1.6%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

COLO

-

GDXJ

-

Здравоохранение

COLO

-

GDXJ

-

Недвижимость

COLO

-

GDXJ

-

Технологии

COLO

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRIDCOLO с LRCXCOLO с VOO
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

COLO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COLOGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.17

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.62

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.55

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

4.21

+5.49

COLO vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLO и GDXJ

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-88.66%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-39.47%

+21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-39.47%

+21.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-48.79%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-57.77%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-28.37%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-60.44%

+20.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

14.52%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и GDXJ

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 11.44%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

20.97%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

43.85%

-23.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

52.08%

-28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

41.64%

-18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

44.27%

-18.80%

Сравнение комиссий COLO и GDXJ

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и GDXJ

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.01%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

COLO and GDXJ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (20.97%) compared to COLO (11.44%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.49% vs 7.13% for COLO. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.49% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 2.37% for GDXJ.

COLO is categorized as Latin America Equities, while GDXJ is Gold. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.52% for GDXJ.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор