Сравнение COLO с FBDC
COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. COLO is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности COLO и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
COLO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 6.22%
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COLO и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 14.76% | 29.74% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between COLO and FBDC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLO vs. FBDC — Ранг доходности на риск
COLO
FBDC
Сравнение COLO c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.56 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок COLO и FBDC
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -20.60% | -58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -15.10% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -10.16% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 18.22% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 18.22% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 18.22% | +7.21% |
Сравнение комиссий COLO и FBDC
COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и FBDC
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.54% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COLO and FBDC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 6.54% for COLO.
COLO is categorized as Latin America Equities, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для COLO и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор