Сравнение COLO с FBDC
COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. COLO is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, COLO returned 59.49% vs -11.30% for FBDC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности COLO и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
COLO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 59.49%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 6.55%
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COLO и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 24.54% | 30.06% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between COLO and FBDC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLO vs. FBDC — Ранг доходности на риск
COLO
FBDC
Сравнение COLO c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLO | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.55 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -0.93 | +9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLO и FBDC
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -20.60% | -58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -20.60% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.45% | -12.29% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -10.74% | -29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 12.23% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и FBDC
Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.45% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 14.59% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 18.06% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 17.86% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 17.86% | +7.51% |
Сравнение комиссий COLO и FBDC
COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и FBDC
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 4.51% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COLO and FBDC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLO has higher volatility (5.42%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, COLO leads with 59.49% vs -11.30% for FBDC. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COLO has performed better with a 59.49% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 4.51% for COLO.
COLO is categorized as Latin America Equities, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 1.35% for FBDC.
COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLO и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор